春節期貨保證金 調高
經濟日報 記者張瑞益／台北報導
期交所昨（9）日表示，考量今年1月25日至2月1日春節假期休市長達八日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法，有助市場運作安全之確保，將於106年春節假期調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金。
期交所預計以1月23日的保證金為基礎調高約10%，以台股期貨而言，現行原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元，調幅約10.8%，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。
期交所預計於106年1月23日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為106年1月24日（春節前最後交易日）收盤後生效，預計至2月3日交易時段結束後恢復為調整前1月23日之保證金，例如台指期貨原始保證金將自調高後之92,000元，調回調整前之83,000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
另提醒交易人注意，106年1月24日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，1月25日及1月26日無交易，僅辦理結算交割。
106年1月到期的印度50期貨最後結算日為1月25日，該契約於當日辦理結算交割。106年1月第四周到期之小型台指期貨暨台指選擇權契約，其最後交易暨結算日因逢1月25日至2月1日無交易，順延至2月2日。
交易人於1月24日收盤後之未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
台指期 橫盤整理
經濟日報 記者張瑞益
外資昨（9）日減碼台指期淨多單3,863口至62,300口，操作略顯保守；比較正面的是期現貨逆價差已經幾乎收斂，表示市場避險情緒並未擴大，因此認為在上有壓下有撐的情況下，台指期後市將趨向橫盤整理。
法人昨日同步偏空操作，自營商減碼選擇權淨多單12,122口至3,787口，外資加碼選擇權淨空單1,508口至23,979口，整體法人淨空單部位上升至20,192口，且以外資避險需求為主。
另外，從周選擇權來看，買權最大OI由9,550點下滑至9,400點，賣權最大OI則由9,200點上移至9,300點，可見整體賣方區間開始逐漸縮窄，加上買權9,400點OI單日大增10,616口以及P／C ratio出現回落跡象，走勢面臨前高壓力仍然未克服。
台指期盤初延續美股多頭行情，一度來到9,400點之上，並接近2016年12月12日的前波高點，但在突破整數關卡後，多方逐漸獲利了結，加上近期擔任撐盤要角的大立光盤中由多翻空，使台指期在10時過後遭到帶量下殺，期指不但吐回盤初漲幅，甚至還落於平盤之下，回測9,325點後跌勢才趨緩，終場便以下跌21點至9,342點作收，雖然嚴格來說跌幅不算大，但台指期收一根留有長上影線的黑K棒，顯示高檔壓力有逐漸增強跡象，恐怕進一步上攻空間有限。
（元大期貨提供，記者張瑞益整理）
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