這次對當天交易次數的控制不是新的題目，在過去發表的「限定當天交易次數的STS寫法」已經做過介紹，只是最近因為回答網友的發問，想到我以前應該有分享過，然後回頭自己看了發現：多數人應該看不懂吧 =_=
於是我乾脆再寫一次也許大家有可能會看懂的。以下的作法是把作多與做空的"已發生"交易次數分開記錄，在每天的最後一根Ｋ棒把用來記錄當天多／空交易次數的變數歸零，過去通常我們是選在當天開盤的那一根Ｋ棒歸零，我改選在每天的最後一根是因為，這樣做的話可以不僅限於當沖，也許你用在波段留倉行的策略，只是不想要一天反覆多／空太多次。
這樣的作法把當天作多與做空的交易次數分開記錄，所以你也可以弄個參數去對當天的交易次數搞最佳化 XD
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
