選前跨勒式策略很難賺!

之前同學有問, 跨勒式策略用在指數型權證,可以嗎?老實說,比較不合適,因為指數的IV都很低20-30%,波動不大,會看得到賺不到,最好是找IV有50%以上的比較好.於是我星期一看到花飽,就做個試驗, Call+PUT一起買,結果,隔天確實漲停,我的call只從0.4漲到0.44元,不對吧!!價外的槓桿怎麼可能現股漲7%,認購才漲10%,原來被降IV，算了賣出call,本想買put來補另一邊,結果這價差被拉到6個TICKs, 昨天花飽跌很大,委買價差被拉低後,算算損益~唉~~真是白忙一場!!所以我想選前的跨勒式策略,可能很難賺喔! !

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。