金融股撐盤! 大盤開低走高收小跌! 量縮下期權卻出現這現象?

文章一開始首先還是祝天下父親，88節快樂~

我在文章中提醒，大盤本周向上挑戰15159最重要的關鍵...

要看美國晶片補助法案通過與美股反應，尤其是費城半導體與科技股。

8/10日除晶片法案之外，美也要公布消費者物價指數CPI

7月物價指數年增率有機會較6月下降...這點從原油期貨價格可初步觀察。

你可以看到紐約輕原油，近期高點在6/14

當時價格最高123.68美元/桶，到7月底則跌破百元大關...

因此美7月CPI年增率較6月下降，這點是可推估的；

只須留意晶片法案通過的市場反應!

加權指數早盤跳空開低守住14900，因此在10日均線14888之上...

就開始形成震盪走高的態勢! 中場關鍵在多空爭奪萬五。

尾盤1點前後出現大單拉抬回萬五，並且收斂跌勢；

收盤前距離翻紅僅只1點之差...最後則是小跌15點作收。

電子權值呈現休息觀望，包括台積電、聯電、聯發科、大立光都盤下震盪...

盤面轉由金融作為撐盤要角，富邦金、國泰金、玉山金、中信金、元大金都有所表現；

金融股當中已有個股出現價過所有均線，包括華南金、合庫金、上海商銀、永豐金。

因此今日大盤收斂跌勢中，權值表現以金融作收斂跌勢的重點族群。

今日大盤量縮1717.77億，就量能表現又再創近期低點~

量縮觀望氣氛濃厚情況下，今日盤面特殊現象股票拉抬力道較為明顯!

從台指期-加權指數的逆價差變化；對應圖中為橘色與藍色的垂直距離。

這距離由原本的收斂狀態又轉為擴大，且逆價差拉高至50點之上...

造成逆價查擴大，現貨漲勢強過於期貨。

8月台指期結算時間在下周三，也就是8/17日。

期貨出現逆價差擴大，這是盤面較奇特之處

但是選擇權留倉籌碼卻出現多空比持續>100%...

從選擇權賣權買權比，不管是成交量與未平倉量，目前都在100%之上!

這是繼金管會擬限空令後，持續呈現的變化~

以選擇權多空比來看，未平倉量多空比相較成交量多空比為長期趨勢變化~

賣權買權比>100%，顯示支撐大於壓力；

你看未平倉量多空比，長期間呈現在100%之下，也就是原本留倉呈現支撐小於壓力；

如今卻轉變為100%之上，也就是支撐>壓力。

所以在8/5日市場因金管會下一階段擬祭出限空令措施消息刺激下...

選擇權留倉結構的確已經造成慣性改變~

既然慣性改變就會對造當日K棒高點找壓力(空轉多)

8/5日K棒高在15036與7/29日K高15035只差一點!

所以加權指數今日雖小跌壓回，量縮似乎看不出甚麼...

但是在期權籌碼上面已經出現調整變化~

因此大盤在挑戰長期頸線15159之前，必須先突破15036。

目前從籌碼指標上找慣性改變，後續重點在日K收上去，才是實質慣性改變。

這2種所呈現的實質意義不一樣!

期權籌碼趁大盤量縮時的調整現象~提供您參考與留意。

祝父親節快樂~

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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。