籌碼優化與複利效應的思考

Hello~ 小妹我又來分享了。

因為不是很專業，又是用我自己聽得懂的話來寫的，不一定對，希望大家多多指點。

 

最近兩個月都在實驗『籌碼優化』的操作模式。

籌碼優化的意思，我指的是在『風險可控』的範圍內，控制每個帳戶的金額，讓每一元錢都能充分發揮作用。

風險可控的前提在於能具體理解每個策略所需承擔的風險，並且進行量化量測。

 

譬如說：

 

在牧羊犬參數設定下，『起始手數，馬丁比例，馬丁點距，最大張數』這四個參數的組成＝此馬丁策略可以覆蓋的波動點數範圍。讓我們將它定義為 『策略波動範圍』

當下到最後一張馬丁單時，此系統即累積出了最大手數

(預設的浮虧止損金額/最大累積手數)-(策略波動範圍）＝ 最後一張馬丁單後可以容忍的波動點數

 

按上述的方式進行風險評估，並且問自己一個問題：

我最少需要多少資金可以符合風險預期的執行這個策略？

 

這個最少規模的資金即是我心目中，這個策略的『最優籌碼』

 

帳戶金額少於最優籌碼＝曝險過高

帳戶金額高於最優籌碼＝資金閒置

 

針對第一種情況自然是補齊資金

針對第二種情況就可以考慮將多的資金開新的帳戶操作

 

 

再將盈餘資金投入新帳戶操作時，即會產生複利效應，意即獲利的速度會提升

而且持續這個操作模式，獲利速度會隨著時間越來越快

 

因此，努力促成整體資金持續產生複利效應是很關鍵的工作，這個工作在於不斷將溢出最優籌碼的閒置資金拼成一份最優籌碼後再投入操作。

 

在經過這樣的實驗後，我的第一筆資金的日平均獲利率從0.0963% 提升到0.2732%，平均每日提升0.0049%的獲利率。仍然持續提高中。換算年化報酬率大概從35%提高到99%左右。

 

 

那麼，進一步的思考在於：

給定這個最優籌碼的資金規模是跟起始手數連動的，那麼，起始手數設定的越小，最優籌碼也越小。越小籌碼積累的速度也越快，那麼是否可以考慮開一個『很小的資金量的操作帳戶』用最小的起始手數操作，專門用來停泊隨時溢出的閒置資金。在這個小帳戶資金存量越來越大時，同比例調整起始手數，也就是優化策略符合資金規模。

 

將這樣的流程標準化，是我下一步的思考

 

 

小重點歸納如下，希望大家指點一下小妹～呵呵

 

1. 運用現有的參數設定，在自己的風險承擔範圍內，探索更優的策略
2. 持續探索資金籌碼的配比方法如何幫助複利效應進一步提升

 

 

 

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。